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农银汇理日日鑫交易型货币市场基金招募说明书(更新)(2019年第1号

发布时间:2019-08-10 20:02 来源:未知 编辑:admin

  本基金的募集申请经中国证监会2016年12月5日证监许可【2016】3008号文注册。

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金投资于证券市场,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,某一基金的特定风险等。另外,本基金在上海证券交易所上市交易,对于选择通过二级市场交易的投资人而言,其投资收益为买卖价差收益,交易费用和二级市场流动性因素都会在一定程度上影响投资人的投资收益,本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。投资有风险,投资者认购(申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同

  投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

  本基金托管人已经对本招募说明书中涉及与托管业务相关的更新信息进行了复核、审查。招募说明书(更新)所载内容截止日为2019年6月26日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日(财务数据未经审计)。

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号》(以下简称“《信息披露特别规定》”)、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号〈招募说明书的内容与格式〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)和其他有关法律法规的规定,以及《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

  本招募说明书应当适用上述相关法律法规之规定,若因法律法规的修改或更新导致本招募说明书的内容与届时有效的法律法规的规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准,及时作出相应的变更和调整。

  本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

  本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

  本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  4、基金合同:指《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

  5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

  6、招募说明书或本招募说明书:指《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金招募说明书》及其定期的更新

  7、基金份额发售公告:指《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金份额发售公告》

  8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

  9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员

  会第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员

  二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修订的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

  11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1

  12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实

  13、《监督管理办法》:指中国证监会及中国人民银行 2015 年 12 月 17 日

  颁布、2016 年 2 月 1 日实施的《货币市场基金监督管理办法》及颁布机关对其

  14、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1

  日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

  16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

  17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

  19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

  20、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

  21、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

  23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

  25、场内:指利用上海证券交易所交易系统进行基金份额认购、申购、赎回以及上市交易的场所

  26、场外:指不利用上海证券交易所交易系统,而通过各销售机构柜台系统或其他交易系统进行基金份额认购、申购和赎回的场所

  27、销售机构:指直销机构和代销机构。直销机构指农银汇理基金管理有限公司,代销机构包括场外代销机构和场内代销机构。场外代销机构包括办理本基金场外认购、申购和赎回业务的销售机构,场内代销机构指发售代理机构和/或申购赎回代理券商

  28、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人指定的、在募集期间代理本基金场内发售业务的机构

  29、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人指定的、在《基金合同》生效后代理办理本基金场内申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司

  30、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

  31、基金份额登记机构:指办理基金份额登记业务的机构。基金份额登记机构为农银汇理基金管理有限公司或接受农银汇理基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

  32、开放式基金账户:指基金份额登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户,通过场外进行基金份额认购、申购和赎回等业务确认的基金份额(以下简称场外份额)记录在该账户下

  33、证券账户:指中国证券登记结算有限责任公司的上海证券交易所 A 股账户或证券投资基金账户,通过场内进行认购、申购和赎回等业务确认的基金份额(以下简称场内份额)记录在该账户下

  34、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

  35、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

  36、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月

  39、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

  40、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日),n 为自然数

  43、《业务规则》:指《农银汇理基金管理有限公司开放式基金业务规则》和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守

  44、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同及招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

  45、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

  46、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

  47、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

  48、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

  49、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

  50、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

  51、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告场内申购对价、赎回对价等信息的文件

  52、申购对价:指投资者场内申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的现金替代及其他对价

  53、赎回对价:指基金份额持有人场内赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的现金替代及其他对价

  54、现金替代:指场内申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券的一定数量的现金

  56、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

  57、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

  58、摊余成本法:指计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益

  59、每万份基金已实现收益:指按照相关法规计算的每万份场外基金份额的日已实现收益

  60、每百份基金已实现收益:指按照相关法规计算的每百份场内基金份额的日已实现收益

  61、7 日年化收益率:指以最近 7 日(含节假日)收益所折算的年资产收益率

  62、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该笔费用从基金财产中扣除,属于基金的营运费用

  63、基金份额类别:本基金分设三类基金份额:A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和 7 日年化收益率。有关基金份额分类的具体规定详见招募说明书相关章节

  64、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

  67、收益账户:指本基金为投资人分配的虚拟账户,用于登记投资人场内基金份额的累计未付收益

  68、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值、各类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和 7 日年化收益率等的过程

  69、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

  高级经济师、经济学硕士。许金超先生 1983 年 7 月进入中国农业银行工作,

  历任中国农业银行河南省分行办公室副主任、处长、副行长,中国农业银行山西分行党委副书记,中国农业银行内蒙古自治区分行党委书记、行长,中国农业银行采购管理部总经理,中国农业银行托管业务部总经理。2014 年 12 月起任农银

  汇理基金管理有限公司董事。2015 年 5 月 28 日起任农银汇理基金管理有限公司

  总经理。2019 年 3 月 4 日起任农银汇理基金管理有限公司董事长。

  汇理资产管理集团,历任结构化及可转债管理部门、量化研究部门主管、东方汇理资产管理公司执行委员会委员、东方汇理结构化资产管理公司(CASAM)首席执行官。自 2008 年 1 月起,任东方汇理资产管理集团总经理委员会委员,现任东方汇理资产管理集团副首席执行官。

  经济学硕士、金融理学硕士。1992 年 7 月起任中国农业银行上海市浦东分

  行国际部经理、办公室主任、行长助理,2002 年 7 月起任中国农业银行上海市分行公司业务部副总经理,2004 年 3 月起任中国农业银行香港分行副总经理,

  2008 年 3 月起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼市场总监,2010 年 10

  月起任中国农业银行东京分行筹备组组长,2012 年 12 月起任农银汇理基金管理

  有限公司副总经理兼市场总监。2019 年 5 月 7 日起任农银汇理基金管理有限公

  政治学博士。1996 年 5 月进入法国东方汇理银行工作,先后在法国东方汇

  理银行(巴黎)、东方汇理银行广州分公司、香港分公司、北京代表处工作。2005

  年 12 月起任东方汇理银行北京分公司董事总经理。2011 年 11 月起任东方汇理

  资产管理香港有限公司北亚区副行政总裁。2012 年 9 月起任东方汇理资产管理香港有限公司北亚区行政总裁。

  高级工程师、管理学博士学位。1999 年 10 月起任中国稀有稀土金属集团公

  司财务部综合财务处副处长,历任中国铝业公司财务部处长,中铝国际贸易有限公司董事,中铝国际工程有限责任公司财务总监,贵阳铝镁设计研究院有限公司党委书记、副总经理,中铝财务有限责任公司董事、执行董事、总经理、董事长、党委书记、工会主席,中铝资本控股有限公司执行董事、中铝保险经纪(北京)股份有限公司和中铝融资租赁有限公司董事长。现任中国铝业集团有限公司总经理助理,中铝资本控股有限公司董事长、总经理,中铝智能科技发展有限公司执

  工商管理硕士,高级经济师。1983 年起在中国农业银行工作。自 2000 年起,

  历任中国农业银行国际业务部副总经理、中国农业银行香港分行总经理,中国农业银行电子银行部副总经理、中国农业银行资金营运部总经理、中国农业银行金融市场部总经理。现任中国农业银行首席专家,金融市场部总裁。

  经济学博士。曾任香港城市大学助理教授、世界银行顾问、联合国顾问、韩国首尔国立大学客座教授。现任复旦大学管理学院财务金融系教授,兼任香港大学商学院名誉教授和挪威管理学院兼职教授。

  经济学博士,高级经济师。1981 年起,任江苏省盐城汽车运输公司职工教师,江苏省人民政府研究中心科员。1991 年 3 月起任中华财务咨询公司部门经理、副总经理、总经理、董事长。哈尔滨工业大学深圳学院兼职教授。

  金融学博士、教授。曾任英国 Bank of England 货币政策局金融经济学家;英

  国兰卡斯特大学管理学院金融学教授;北京大学光华管理学院副院长、金融学教授、中山大学岭南(大学)学院院长、金融学教授。现任北京大学光华管理学院教授、北京大学深圳研究生院副院长。

  经济学学士,高级经济师。1984 年 8 月进入中国农业银行工作,先后在中

  国农业银行资金计划部、资产负债管理部任副处长、处长。2004 年 5 月开始参

  与中国农业银行票据营业部筹备工作,2005 年 6 月起至 2017 年 11 月先后任中

  部总经理、同业业务中心/票据营业部总裁。2017 年 11 月 29 日起任农银汇理基

  硕士。1995 年加入东方汇理资产管理公司,历任销售部负责人、市场部负责人、国际事务协调和销售部副负责人、国际协调与支持部负责人,现任东方汇理资产管理公司总秘书兼支持与发展部负责人。

  美国管理会计师,金融工商管理硕士学位。2008 年 4 月起历任雷博国际会

  计高级经理,瑞银证券股票资本市场部董事总经理助理,德意志银行(北京)总裁助理、战略经理。现任中铝资本控股有限公司投资管理部高级业务经理。

  工商管理硕士。2004 年起进入基金行业,先后就职于长信基金管理有限公司、富国基金管理有限公司。2007 年参与农银汇理基金管理有限公司筹建工作,2008 年 3 月公司成立后任市场部总经理。

  法律硕士。2009 年起进入基金行业,曾就职于银河基金管理有限公司。2015年 9 月加入农银汇理基金管理有限公司,现任监察稽核部总经理。

  管理学学士。2008 年加入农银汇理基金管理有限公司,现任综合管理部人力资源经理。

  高级经济师、经济学硕士。许金超先生 1983 年 7 月进入中国农业银行工作,

  历任中国农业银行河南省分行办公室副主任、处长、副行长,中国农业银行山西分行党委副书记,中国农业银行内蒙古自治区分行党委书记、行长,中国农业银行采购管理部总经理,中国农业银行托管业务部总经理。2014 年 12 月起任农银

  汇理基金管理有限公司董事。2015 年 5 月 28 日起任农银汇理基金管理有限公司

  总经理,2019 年 3 月 4 日起任农银汇理基金管理有限公司董事长。

  经济学硕士、金融理学硕士。1992 年 7 月起任中国农业银行上海市浦东分

  行国际部经理、办公室主任、行长助理,2002 年 7 月起任中国农业银行上海市分行公司业务部副总经理,2004 年 3 月起任中国农业银行香港分行副总经理,

  2008 年 3 月起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼市场总监,2010 年 10

  月起任中国农业银行东京分行筹备组组长,2012 年 12 月起任农银汇理基金管理

  有限公司副总经理兼市场总监。2019 年 5 月 7 日起任农银汇理基金管理有限公

  博士研究生。1995 年起先后在中国农业银行人事教育部、市场开发部、机构业务部及中国农业银行办公室任职。2007 年起参与农银汇理基金管理有限公司筹备工作。2008 年 3 月起在农银汇理基金管理有限公司任运营副总监、代理

  市场总监等职务。2018 年 4 月 3 日起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼

  高级工商管理硕士。1988 年起先后在中国农业银行《中国城乡金融报》社、国际部、伦敦代表处、个人业务部、信用卡中心工作。2004 年 11 月起参加农银汇理基金公司筹备工作。2008 年 3 月起任农银汇理基金管理有限公司董事会秘书、监察稽核部总经理,2012 年 1 月起任农银汇理基金管理有限公司督察长。

  许娅女士,金融学硕士。历任中国国际金融有限公司销售交易部助理、国信证券经济研究所销售人员、中海基金管理有限公司交易员、农银汇理基金管理有限公司债券交易员。现任农银汇理 14 天理财债券型基金基金经理、农银汇理红利日结货币市场基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金。

  黄晓鹏女士,金融学硕士,历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理。

  投资决策委员会成员付娟女士,投资总监,农银汇理消费主题混合型证券投资基金基金经理、农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理、农银汇理海棠

  投资决策委员会成员史向明女士,投资副总监、固定收益部总经理,农银汇理恒久增利债券型基金基金经理、农银汇理增强收益债券型基金基金经理、农银汇理 7 天理财债券型基金基金经理、农银汇理金丰一年定期开放债券型基金基金经理、农银汇理金利一年定期开放债券型基金基金经理、农银汇理金泰一年定期开放债券型基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理金鑫 3 个月定期开放债券型发起式基金基金经理;

  投资决策委员会成员郭世凯先生,研究部总经理,农银汇理行业成长混合型基金基金经理、农银汇理行业轮动混合型基金基金经理、农银汇理现代农业加灵活配置混合型基金基金经理;

  投资决策委员会成员张峰先生,投资部副总经理,农银汇理行业领先混合型基金基金经理、农银汇理策略精选混合型证券投资基金经理、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金经理。

  1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

  4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

  7、计算并公告基金资产净值,各类基金份额的每万份基金已实现收益或每百份基金已实现收益和 7 日年化收益率;

  8、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

  1、基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。

  (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

  (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益;

  (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

  本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、流动性风险、信用风险、投资风格风险、操作风险、管理风险、合规性风险以及其他风险。

  风险控制是实现价值回报的一个重要基石。借鉴东方汇理在风险控制领域的成熟经验,公司建立了完善的风险控制制度和健全的风险控制流程。通过科学有

  效、层次明晰、权责统一、监管明确的四道风险控制防线,从组织制度上确保风险控制的有效性和权威性。

  直接与业务系统、资金、有价证券、重要空白凭证、业务用章等接触的岗位,必须实行双人负责的制度。属于单人单岗处理的业务,由其上级主管履行监督职责;对于有条件的岗位,实行定期轮岗制度。

  各部门应检查本部门的各类风险隐患,严格遵守业务操作流程,完善内控措施,并对本部门的风险事件承担直接责任。研究、投资、集中交易、运营等部门独立运作,以实现部门间权力制约和风险互控。

  各部门应及时将本部门发生的风险事件向风险控制部报告。风险控制人员在风险管理委员会的指导下协助各部门识别、评估风险和制定相应的防范措施,监督《风险控制制度》和流程的被执行情况,以及定期对公司面临的风险进行测量、评估和报告。

  (4)第四道防线:监察稽核部定期和不定期的稽核审计以及风险管理委员会的监督管理

  1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

  2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。

  3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

  4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

  5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

  董事会下设稽核及风险控制委员会,主要负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制,对公司内部稽核审计工作结果进行审查和监督并向董事会报告;董事会下设薪酬和人力资源委员会,负责拟订公司董事和高级管理人员的薪酬政策,起草对公司董事和高级管理人员的绩效评价计划,审核公司总体人员编制方案和薪酬政策,负责审议员工的聘用和培训政策。

  公司实行董事会领导下的总经理负责制,总经理主持总经理办公会,负责公司日常经营管理活动中的重要决策。公司设投资决策委员会、风险管理委员会和产品委员会,就基金投资、风险控制和产品设计等发表专业意见及建议,投资决策委员会是公司最高投资决策机构。

  公司设立督察长,对董事会负责,主要负责对公司和基金运作的合法合规情况、内部控制情况进行监督检查,发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。

  公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司管理制度根据规范的对象划分为四个层面:第一个层面是公司章程;第二个层面是公司内部控制大纲、公司治理制度及公司基本管理制度,它是公司制定各项规章制度的基础和依据;第三个层面是部门及业务管理制度;第四个层面是公司各部门根据业务需要制定的各种规程、实施细则以及部门业务手册。它们的制订、修改、实施、废止遵循相应的程序,每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。监察稽核部定期对公司制度、内部控制方式、方法和执行情况实行持续的检查,并出具专项报告。

  B、公司风险管理委员会负责对公司经营管理中的重大突发性事件和重大危机情况进行评估,制定危机处理方案并监督实施;负责对基金投资和运作中的重大问题和重大事项进行风险评估;

  为体现职责明确、相互制约的原则,公司根据基金管理业务的特点,设立顺序递进、权责分明、严密有效的三道监控防线:

  A、 建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位均制定明确的岗位职责,各业务均制定详尽的操作流程,各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守,在授权范围内承担各自职责;

  B、建立相关部门、相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。公司在相关部门、相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督的责任;

  C、建立以督察长、监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。

  公司建立双向的信息交流途径,形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道,保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,并及时送达适当的人员进行处理。公司根据组织架构和授权制度,建立了清晰的业务报告系统。

  内部监控由监事会、董事会稽核及风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会和监察稽核部等部门在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部履行内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出意见改进,促进公司内部管理制度有效执行。

  (1)本基金管理人知晓建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任;

  (2)上述关于内部控制的披露线)本公司承诺将根据市场环境变化及公司发展不断完善内部控制制度。

  招商证券是百年招商局旗下金融企业,经过二十多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商,并经中国证券监督管理委员会评定为 A 类 AA级券商。招商证券具有稳定的持续盈利能力、科学合理的风险管理架构、专业的服务能力。公司拥有多层次客户服务渠道,在北京、上海、广州、深圳等城市拥有 249 家批准设立的证券营业部和 12 家证券经纪业务管理分公司,同时在香港设有分支机构,全资拥有招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商致远资本投资有限公司、招商证券投资有限公司、招商证券资产管理有限公司,参股博时基金管理公司、招商基金管理公司、广东股权交易中心股份有限公司及证通股份有限公司,构建起国内国际业务一体化的综合证券服务平台。招商证券致力于“全面提升核心竞争力,打造中国最佳投资银行”。公司将以卓越的金融服务实现客户价值增长,推动证券行业进步,立志打造产品丰富、服务一流、能力突出、品牌卓越的国际化金融机构,成为客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀金融企业。

  招商证券托管部员工多人拥有证券投资基金业务运作经验、会计师事务所审计经验,以及大型 IT 公司的软件设计与开发经验,人员专业背景覆盖了金融、

  会计、经济、计算机等各领域,其中本科以上人员占比 100%,高级管理人员均拥有硕士研究生或以上学历。

  招商证券是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司,可为各类公开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设施,稳定、高效的托管业务系统,完善的业务管理制度。招商证券托管部本着“诚实信用、谨慎勤勉”的原则,为基金份额持有人利益履行基金托管职责。 除此之外,招商证券于 2012 年 10 月获得了证监会准许开展私募基金综合托管服务试点的正式批复,成为业内首家可从事私募托管业务的券商,经验丰富,服务优质,业绩突出。截至 2019 年二季度,招商证券共托管 33 只公募基金。

  1、托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。

  2、建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,保持托管业务内部控制制度健全、执行有效。

  3、防范和化解经营风险,提高经营管理效益,使托管业务稳健运行和受托资产安全完整,实现托管业务的持续、稳定、健康发展。

  4、不断改进和完善内控机制、体制和各项业务制度、流程,提高业务运作效率和效果。

  招商证券股份有限公司经营管理层面设立了风险管理委员会。作为公司内部最高风险决策机构,风险管理委员会负责审议公司风险管理政策、风险偏好、容忍度和经济资本等风险限额配置方案,拥有公司重大风险业务和创新业务项目的最终裁量权。风险管理部、法律合规部及稽核监察部为公司的风险管理职能部门。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内控稽核岗,配备专职监察稽核人员,在托管部总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使监督稽核职权。

  招商证券托管部制定了各项管理制度和操作规程,建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,保持托管业务健全、有效执行;安全保管基金财产,保持基金财产的独立性;实行经营场所封闭式管理,并配备录音和录像监控系统;有独立的综合托管服务系统;业务管理实行复核和检查机制,建立了严格有效的操作制约体系;托管部树立内控优先和风险管理的理念,培养部门全体员工的风险防范和保密意识。

  基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定,对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行监督,并及时提示基金管理人违规风险。

  基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同和托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在限期内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

  注册地址:深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳湾科技生态园 7 栋 A 座

  办公地址:深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳湾科技生态园 7 栋 A 座

  注册地址:杭州市西湖区学院路 28 号德力西大厦 1 号楼 15-17 楼

  办公地址:杭州市西湖区学院路 28 号德力西大厦 1 号楼 15-17 楼

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦

  办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦

  注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

  住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

  办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

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  住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经

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  住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经

  4、基金管理人可根据有关法律法规要求,新增其他发售机构并及时公告。二、基金份额登记机构

  办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼

  本基金设 A 类、C 类和 E 类三类基金份额,A 类和 C 类为场外基金份额,E

  类为场内基金份额。各类基金份额单独设置基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和 7 日年化收益率。A 类和C 类基金份额的登记业务由农银汇理基金管理有限公司办理;E 类基金份额的登记业务由中国证券登记结算有限责任公司办理。

  购、申购和赎回等业务。E 类基金份额通过上海证券交易所场内交易平台办理认购、申购和赎回等业务,并在上海证券交易所上市交易。不同份额类别之间暂不开通互相转换,若届时基金开通转换服务,将会按照《信息披露办法》的要求提前公告。各类基金份额适用的费率如下:

  在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可增加或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整,并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。

  息披露办法》等有关法律法规及基金合同,经 2016 年 12 月 5 日中国证监会证监

  本基金设立募集期共募集 8,909,879,009.57 份基金份额,有效认购户数为12,546 户。

  根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同已于 2016 年 12

  月 27 日正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

  《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的,连续 20 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情况的,基金管理人应当终止《基金合同》,并按照《基金合同》的约定程序进行清算,无需召开基金份额持有人大会。

  基金合同生效后,本基金 E 类基金份额进行基金份额折算,A 类和 C 类基

  基金份额折算由基金管理人办理,并由登记机构进行基金份额的变更登记。E 类基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后基金份额持有人所持有的基金份额的净值占基金资产净值的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。

  票权。E 类基金份额折算后,每份 E 类基金份额与每 100 份 A 类或 C 类基金份

  额拥有同等投票权。由于 A 类和 C 类基金份额的初始面值为 1.00 元,E 类基金

  份额在基金合同生效日折算后的面值为 100 元,因此在计算包括但不限于提议召开基金份额持有人大会、参加基金份额持有人大会、基金份额持有人大会提案和表决、提名新任基金管理人和基金托管人、基金财产清算后剩余资产分配等事项

  的基金份额持有人所持有的基金份额和基金总份额时,每 100 份 A 类或 C 类基

  折算后 E 类基金份额持有人持有的基金份额=折算前 E 类基金份额持有人持

  基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》,向上海证券交易所申请 E 类基金份额上市:

  基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交易所上市的,基金管理人应在基金上市日前至少 3 个工作日发布基金上市交易公告书。

  本基金基金份额在上海证券交易所上市交易的规则、费用、停复牌等需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。

  基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金的上市交易,并报中国证监会备案:

  基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工作日内发布基金终止上市公告。

  4、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定进行调整的,应当以届时有效的法律法规和规则为准。若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加本基金上市交易方面的新功能,基金管理人与基金托管人协商一致增加相应功能的,基金管理人应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,无需召开基金份额持有人大会。

  本基金的申购与赎回包括场外和场内两种方式。本基金 A 类和 C 类基金份

  额通过场外方式办理申购和赎回等业务;E 类基金份额通过场内方式办理申购和赎回等业务。

  具体的销售机构及申购赎回代理券商名单将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且基金份额登记机构确认接受的,视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。三、场外申购与赎回

  1、“确定价”原则,即申购、赎回价格以每份 A 类基金份额净值为 1.00 元

  4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

  5、基金管理人有权决定本基金 A 类和 C 类基金份额的总规模限额,但应最

  6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

  投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人全额交付申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。

  基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。

  投资人赎回生效后,基金管理人将在 T+1 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停或拒绝赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

  遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至下一个工作日划出。

  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金基金份额登记机构在 T+1 日内对该

  交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。

  销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购和赎回的确认以基金份额登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

  基金管理人可在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

  1、基金投资者通过代销机构和直销网上交易系统每次申购本基金 A 类或 C

  类基金份额的最低金额为 0.01 元,如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于 0.01 元人民币,以销售机构的规定为准。基金投资者通过直销中心个

  人投资者首次申购本基金 A 类或 C 类基金份额的最低金额为 50,000 元。机构投

  资者首次申购 A 类或 C 类基金份额最低金额为 50 万元,追加申购的最低金额为

  3、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额以及单个投资人累计持有的基金份额上限,并在相关公告中列明。

  4、基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定,在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购,具体以基金管理人的公告为准。

  5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

  1、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金 A 类和 C 类基金份

  2、本基金 A 类和 C 类基金份额的申购、赎回价格为每份基金份额 1.00 元。

  净值 1.00 元,本基金 A 类和 C 类基金份额的申购份额的计算公式如下:

  申购份额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  例三:假定某投资者申购 10,000 元 A 类基金份额,则投资者可获得的 A 类

  即投资者的申购金额为 10,000 元,则可得到 10,000.00 份 A 类基金份额。

  净值 1.00 元,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额赎回金额的计算公式如下:

  例四:假定某投资者在 T 日所持有的 A 类基金份额为 5,500.60 份,该投资

  即投资者赎回本基金A类基金份额1,000份时,其可得到的赎回金额为1,000元。

  5、基金管理人可以在法律法规及基金合同约定的范围内,履行基金合同的约定的程序后调整相关费率或收费方式,并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  1、“确定价”原则,即申购、赎回价格以每份 E 类基金份额净值为 100.00

  6、基金管理人有权决定本基金 E 类基金份额的总规模限额,但最迟应在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  基金投资者必须根据申购赎回代理券商规定的程序,在开放日的业务办理时间向申购赎回代理券商提出申购或赎回的申请。

  投资者在申购本基金时须根据申购赎回清单备足申购对价;投资者在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额。否则所提交的申购、赎回的申请不成立而不予成交。

  投资者 T 日赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付

  如投资者未能提供符合要求的申购对价,则申购申请不成立。如投资者持有的符合要求的基金份额不足,则赎回申请不成立。投资者申购、赎回申请按上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则进行确认。

  销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购和赎回的确认以基金份额登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

  基金管理人可在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

  本基金申购赎回过程中涉及的资金和基金份额交收适用上海证券交易所和登记机构的结算规则。

  登记机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整。

  1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金最小申购、赎回单位为 1 份。最小申购、赎回单位由基金管理人确定和调整,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  2、基金管理人根据基金每日运作情况,可对基金场内每日总申购份额和赎回份额进行控制并在基金管理人网站公布。

  3、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额以及单个投资人累计持有的基金份额上限,并在相关公告中列明。

  4、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整申购和赎回的数额限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的现金替代及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的现金替代及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

  2、申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。如遇特殊情况,可以适当延迟编制或公告,并报中国证监会备案。如申购赎回清单产生差错,基金管理人可申请基金交易的临时停牌或暂停基金的申购、赎回,并报中国证监会备案。因差错而获得不当得利的当事人应及时返还不当得利。

  3、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金 E 类基金份额不收取申购费用和赎回费用。

  T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的申赎现金、申购限额、赎回限额及其他相关内容。

  本基金采用现金申购、赎回,“申赎现金”的现金替代标志为“必须”,每一申赎份额对应的申赎现金为 100.00 元人民币。

  预估现金部分是指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值,预估现金部分的计算公式如下:

  T 日预估现金部分=T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值-T 日申赎现

  T 日现金差额=T 日最小申购赎回单位的基金资产净值-T 日申赎现金。一般

  五、本基金在通常情况下不收取申购费用和赎回费用。但是,出现以下情形之一:

  1、在满足相关流动性风险管理要求的前提下,发生本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负的情形时;

  2、当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%,

  且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时;

  为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时或者当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

  3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  4、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构因异常情况无法办理场内申购业务。

  7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。

  8、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形,为保护持有人的利益。

  9、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

  10、为保护基金份额持有人的合法权益,基金管理人可以在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购,具体以基金管理人的公告为准。

  发生上述第 1 至 4、8 至 11 项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或暂

  停接受基金投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。对于上述第 6 项拒绝申购的情形,基金管理人将在基金管理人网站上公布申购上限设定。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

  (二)当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对值达到 0.5%时,基金管理人应当暂停接受投资人的申购申请并根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。

  (一)发生下列情形时,基金管理人可暂停或拒绝接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时或者当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请。

  3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  4、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构因异常情况无法办理场内赎回业务。

  5、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形,为保护持有人的利益。

  9、单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额的10%。

  发生上述第 1 至 6、 8 至 10 项情形时且基金管理人决定暂停或拒绝赎回或

  延缓支付赎回款项的,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停赎回公告。对于上述第 7 项拒绝赎回的情形,基金管理人将在基金管理人网站上公布赎回上限设定。已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 6 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

  (二)当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时,基金管理人有权暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算。基金管理人应当在实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,但无需召开基金份额持有人大会审议。八、巨额赎回的情形及处理方式

  中,应将每 1 份 E 类基金份额折算为 100 份 A 类或 C 类基金份额。

  若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。

  当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

  (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

  (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

  (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

  巨额赎回业务的场内处理,按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。

  当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊登公告。

  1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

  2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。

  十、为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益,如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额 10%的,基金管理人可对其采取延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的措施。具体可参照巨额赎回中关于部分延期赎回、延缓支付赎回款项的规则办理,并予以公告。

  基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

  基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

  基金的非交易过户是指基金份额登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及基金份额登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户,或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。

  继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金份额登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金份额登记机构的规定办理,并按基金份额登记机构规定的标准收费。

  基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

  基金份额登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及基金份额登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。

  十六、基金管理人可在不违反相关法律法规、不影响基金份额持有人实质利益的前提下,根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。十七、未来条件许可情况下的基金业务模式

  本基金管理人可在条件成熟时,在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,可按照法律法规规定和基金合同约定的方式进行场外基金份额转让,或者办理基金份额质押等相关业务,届时无需召开基金份额持有人大会审议,但须报中国证监会备案并提前公告。

  在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

  2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;

  3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证券、非金融企

  4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

  如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金将采取利率策略、类属配置策略、个券选择策略、相对价值策略、银行存款投资策略、流动性管理策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,实现组合增值。

  基金管理人将通过跟踪分析 GDP、利率水平、通货膨胀、货币供应、就业水平、国际利率水平、汇率等宏观经济指标,考察宏观经济及货币政策对债券市场的影响,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上,建立对预期利率走势的基本判断。

  类属配置指组合在央行票据、债券回购、短期债券以及现金等投资品种之间的配置比例。类属配置策略主要实现两个目标:一是通过调整组合资产在高流动性资产和相对流动性较低资产之间的配比满足基金流动性需求,二是通过调整组合资产在不同风险收益特征的资产之间的配比以获得较高的总回报。

  在个券选择层面,本基金将在正确拟合收益率曲线的基础上,及时发现偏离市场收益率的债券,并找出因投资者偏好、供求、流动性、信用利差等导致债券价格偏离的原因;同时,基于收益率曲线判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,选择出估值较低的债券品种。

  由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金供求失衡导致的中短期利率异常差异,使得债券现券市场上存在着套利机会。无风险套利主要包括银行间市场、交易所市场的跨市场套利和同一交易市场中不同品种的跨品种套利。基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会,进行跨市场、跨品种操作,以期获得安全的超额收益。

  基金根据不同银行的银行存款收益率情况,结合银行的信用等级、存款期限等因素的分析,以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研究,在严格控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。

  本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。基金管理人将在遵循流动性优先的原则下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。同时,基金管理人将密切关注投资者大额申购和赎回的需求变化,根据投资者的流动性需求提前做好资金准备。

  本基金定位为现金管理工具,注重基金资产的流动性和安全性,因此采用活期存款利率(税后)作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布,如果活期存款利率或利息税发生调整,则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。

  若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准,基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,调整本基金的业绩比较基准。业绩基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一

  致,并在更新的招募说明书中列示,报中国证监会备案,无需召开基金份额持有人大会。

  本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

  2、投资决策委员会每月召开投资策略会议,决定基金的大类资产配置比例和债券、货币市场工具的投资重点等;

  3、投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系,本基金将在承担适度风险的范围内,选择收益风险配比最佳的品种进行投资。

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》的要求,结合基金管理人的实际情况,基金管理人在投资研究管理上采取了由投资决策委员会领导下的逐级授权制度,分别设立投资决策委员会、投资业务负责人和基金经理等多个层级,并在全面贯彻授权制度的基础上实行基金经理负责制,充分发挥基金经理的创造性和主观能动性;在业务部门设置上,基金管理人遵循投资、研究和交易相互独立的原则,分别设立了投资部、固定收益部、研究部和交易室四个部门独立从事相关业务,并在相互之间建立了严格的防火墙制度;在具体投资品种的筛选上,基金管理人严格遵循证券库制度,以确保基金经理投资的科学性和稳健性;基金管理人还设立风险管理委员会对投资风险进行监督和管理,并设立监察稽核部对投资的合规风险进行事前和事后监察,以做到投资合法合规和风险可控。基金管理人还针对风险管理设立了专门的风险控制部门。

  依照逐级授权的原则,基金管理人的投资决策机制分别由投资决策委员会、投资业务负责人和基金经理三个层面具体实施:

  投资决策委员会是基金管理人基金投资的最高决策机构,公司基金及受托资产投资行为必须经过投资决策委员会授权,投资相关人员必须严格按照该委员会

  制定的原则和决策从事投资活动。投资决策委员会由公司总经理、投资业务负责人、投资部、固定收益部和研究部负责人、基金经理等人员组成(督察长列席会议),定期或不定期召开会议讨论和决定基金投资中的重大问题,包括制定总体投资方案、确定资产和行业配置原则、审定基金经理的投资提案、批准基金经理的超权限投资等。

  投资业务负责人的主要职责是参加投资决策委员会、制定投资研究业务规则并监督实行、负责投资研究等部门的日常管理、审批基金经理超权限投资等。

  基金管理人实行授权制度下的基金经理负责制。基金管理人制定制度对基金经理的职责和权限进行规定,投资决策委员会对基金经理的投资方案进行原则性决策,基金经理在遵循上述要求的前提下负责具体的证券投资事务,执行和优化组合配置方案,并对其投资业绩负责。基金经理可以在特殊情况下授权基金经理助理暂时代为履行投资职责,但必须遵守公司的规定,不得采用无条件和无时限的授权。

  基金管理人设立研究部,具体负责公司的研究业务,具体包括投资策略研究,提供包括宏观经济、资本市场、产业配置等策略报告,为投资部门把握市场机会服务;开展对行业、上市公司、固定收益产品、衍生产品的研究,为投资部门、投资决策委员会提供投资建议;此外,基金管理人研究部设有专门的量化投资研究团队,通过对市场数据的数量化分析和统计规律的归纳,为基金管理提供量化的投资建议。

  投资决策委员会定期或不定期召开会议,对下一阶段基金投资的资产和行业配置进行讨论,明确股票库的构成和最新变化,并最终确定总体投资方案。

  研究部门将广泛地参考和利用公司外部的研究成果,及时了解国家宏观经济走势和行业发展状况等,并采用实地调研、持续跟踪等方式对上市公司进行深入调查研究,最终形成对宏观经济、投资策略和公司基本面的深度研究报告,提交

  投资决策委员会和投资部门作为决策和投资的依据。研究部门的固定收益产品研究人员将在对宏观经济、财政货币政策和市场资金供求状况深入分析的基础上,形成债券投资策略提交投资部门。此外,研究部门和投资部门定期或不定期举行投资研究联席会议,讨论宏观经济、行业、上市公司、债券等问题,作为投资决策的重要依据之一。

  基金经理及投资团队根据投资决策委员会确定的总体投资方案,依据研究部门提供的研究成果,对宏观经济、行业发展、风格变动和个股走势做出判断,完善资产配置和行业配置方案,构建和优化投资组合,并具体实施下达交易指令。对于超出权限范围的投资,基金经理应按照公司权限审批流程,提交主管投资领导或投资决策委员会审议。

  集中交易室接受基金经理下达的交易指令。集中交易室接到指令后,首先应对指令予以审核,然后再具体执行。基金经理下达的交易指令不明确、不规范或者不合规的,集中交易室可以暂不执行指令,并及时通知基金经理或相关人员。集中交易室应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对该项交易的判断和建议,以便基金经理及时调整交易策略。

  基金管理人风险控制部门会对基金投资的业绩进行数量化分析,利用相关工具、模型对基金的投资风险、经风险调整后的收益和业绩贡献等方面进行评估、测算和分析,并提交投资部门和投资决策委员会作为对下期投资方案决策的参考。

  基金管理人设置风险管理委员会,定期召开会议讨论公司的各项风险问题;公司风险控制部门具体负责对投资风险进行事前识别、事中监控和事后检查;公司督察长和监察稽核部门负责对投资、研究环节事后的合规监督检查,及时向公司管理层和董事会上报发现的合规性问题并持续督促相关部门予以解决。

  (4)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外;

  法律法规或监管部门取消或变更上述限制后,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,本基金不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。

  (1)基金投资组合的平均剩余期限不超过 120 。

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